Bedroht Big Data Grundprinzipien der Versicherung? (II.)

Prof. Dr. Peter Albrecht (Geschäftsführender Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim) |

4. Tarifdifferenzierung: Kollektiver Charakter der Tarifierung und Gesetz der großen Zahl

Wie in Abschnitt 2 (ZfV 5/2017) festgehalten, besteht der Kern einer risikogerechten Prämienfestsetzung darin, dass (mindestens) der individuelle Schadenbedarf, d.h. der Erwartungswert der individuellen Schadenverteilung, als Risikoprämie gefordert wird. Wie ebenfalls bereits adressiert, besteht die zentrale Problematik in der Praxis der Prämienkalkulation nun darin, dass der Erwartungswert der individuellen Schadenverteilung nicht bekannt ist. Er kann nur unter Einsatz mathematisch-statistischer Verfahren auf der Basis von Beobachtungsdaten geschätzt werden. Dies kann aber aufgrund der Natur von statistischen Gesetzmäßigkeiten niemals fehlerfrei erfolgen, sondern es ist immer ein Zufallsfehler in Kauf zu nehmen, d.h. der wahre Schadenerwartungswert und damit die risikogerechte Individualprämie kann in der Realität immer nur approximativ bestimmt werden.

Entscheidende Voraussetzung dafür, dass in praxi wirklich eine risikogerechte Tarifierung zustande kommt, ist somit eine möglichst genaue Schätzung